PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRP.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRP.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRP.DE returned -0.69%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRP.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRP.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.76%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between SXRP.DE and PRAR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between SXRP.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

SXRP.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRP.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRP.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.01

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.05

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRP.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRP.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRP.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRP.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.28

+0.76

Просадки

Сравнение просадок SXRP.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRP.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-22.34%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.48%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-4.05%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-21.49%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-13.95%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-11.58%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.37%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRP.DE и PRAR.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRP.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.75%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.67%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.40%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

6.22%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

5.80%

-2.25%

Сравнение комиссий SXRP.DE и PRAR.DE

SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRP.DE и PRAR.DE

Ни SXRP.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXRP.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SXRP.DE.

SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор