PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с TRDL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRM.DE с TRDL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRM.DE returned 2.71%/yr vs -1.41%/yr for TRDL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и TRDL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRM.DE торгуется в USD, в то время как TRDL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRDL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у TRDL.DE с доходностью -0.61%.

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
0.77%

TRDL.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.02%
1 год
3.32%
3 года*
-1.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и TRDL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.65%8.56%-0.51%3.57%2.57%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		-0.61%5.34%-6.83%1.18%3.99%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and TRDL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between SXRM.DE and TRDL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L
Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

SXRM.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRM.DETRDL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.34

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.46

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

1.21

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRM.DE vs. TRDL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TRDL.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и TRDL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRM.DETRDL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.05

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и TRDL.DE

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки TRDL.DE в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и TRDL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRM.DETRDL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-20.41%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-7.13%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-17.04%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-9.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.60%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.74%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и TRDL.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.83%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRM.DETRDL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

6.68%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

9.71%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

13.63%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

13.63%

-7.33%

Сравнение комиссий SXRM.DE и TRDL.DE

SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и TRDL.DE

SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM2025202420232022
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.15%4.26%4.36%2.87%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SXRM.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.

SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.06% for TRDL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и TRDL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор