PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRM.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRM.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRM.DE returned 2.71%/yr vs 16.31%/yr for CMOE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRM.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRM.DE торгуется в USD, в то время как CMOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 20.18%.

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
0.77%

CMOE.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-4.48%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.94%
1 год
37.06%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRM.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.65%8.56%-0.51%3.57%-11.94%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		20.16%29.78%-2.96%-6.76%-5.93%

Correlation

The correlation between SXRM.DE and CMOE.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.05

The correlation between SXRM.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

SXRM.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRM.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRM.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.04

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.55

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.78

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

12.25

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRM.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRM.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CMOE.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRM.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRM.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.04

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SXRM.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRM.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-29.61%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-7.72%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-12.72%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-6.30%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-18.39%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.02%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRM.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.83%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRM.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.37%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

15.52%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

18.09%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

19.46%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

19.46%

-13.16%

Сравнение комиссий SXRM.DE и CMOE.DE

SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRM.DE и CMOE.DE

Ни SXRM.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRM.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while CMOE.DE is Commodities. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор