Сравнение SXRJ.DE с EL43.DE
SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRJ.DE returned 9.05%/yr vs 8.48%/yr for EL43.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for EL43.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и EL43.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у EL43.DE с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE превзошли акции EL43.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.48% соответственно.
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
EL43.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и EL43.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 7.83% | 23.35% | 7.52% | 14.30% | -19.19% | 21.35% | 4.43% | 31.27% | -13.55% | 14.21% |
Correlation
The correlation between SXRJ.DE and EL43.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between SXRJ.DE and EL43.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. EL43.DE — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
EL43.DE
Сравнение SXRJ.DE c EL43.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | EL43.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.84 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.82 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и EL43.DE
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке EL43.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и EL43.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -37.81% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.37% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -13.65% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.37% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -37.81% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.88% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.32% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.27% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и EL43.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL43.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | EL43.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.39% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.78% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.02% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.64% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.59% | -1.31% |
Сравнение комиссий SXRJ.DE и EL43.DE
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EL43.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и EL43.DE
SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL43.DE Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 2.19% | 2.69% | 4.09% | 2.52% | 2.53% | 1.64% | 1.79% | 2.18% | 2.56% | 1.60% | 2.76% | 2.05% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRJ.DE and EL43.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL43.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL43.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.30% for EL43.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и EL43.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор