PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%-0.07%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and ISPA.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.07

The correlation between SXRH.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

SXRH.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
3.35

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.67

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

8.10

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

28.73

-27.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

3.35

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-38.91%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-3.63%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-15.10%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-15.10%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.09%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.46%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.03%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и ISPA.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.62%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

6.51%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

8.77%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

12.00%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

14.79%

-7.33%

Сравнение комиссий SXRH.DE и ISPA.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ISPA.DE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор