PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-1.71%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and EUNA.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between SXRH.DE and EUNA.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

SXRH.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.50

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.18

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNA.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.05

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-17.79%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-2.75%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-4.02%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-17.03%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.66%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.76%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и EUNA.DE

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

2.82%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

3.46%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

4.64%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

4.27%

+3.19%

Сравнение комиссий SXRH.DE и EUNA.DE

И SXRH.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE and EUNA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор