Сравнение SXRH.DE с EUIN.DE
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и EUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
EUIN.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и EUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 14.75% | -3.13% | 10.57% | 4.53% | -8.74% |
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 4.14% | 0.24% | 2.06% | 1.02% | 10.68% | 7.29% | -2.78% | -1.72% | -2.68% | 0.19% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and EUIN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.13 |
Over the past year, SXRH.DE and EUIN.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
EUIN.DE
Сравнение SXRH.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | EUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и EUIN.DE
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и EUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -10.70% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -3.41% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -5.38% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -5.38% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.26% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.72% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.75% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и EUIN.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.07% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 5.05% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 7.33% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 4.81% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.04% | +3.42% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и EUIN.DE
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и EUIN.DE
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and EUIN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.
SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.25% for EUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и EUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор