Сравнение SXRG.DE с SMLK.DE
SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB while SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRG.DE returned 7.64%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и SMLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRG.DE показывает доходность 16.26%, а SMLK.DE немного ниже – 15.73%.
SXRG.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.73%
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRG.DE и SMLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 16.26% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 8.11% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
Correlation
The correlation between SXRG.DE and SMLK.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between SXRG.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRG.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск
SXRG.DE
SMLK.DE
Сравнение SXRG.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRG.DE | SMLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 5.02 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 14.18 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRG.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и SMLK.DE
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и SMLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRG.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -32.69% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -6.15% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -32.69% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -32.69% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.96% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.18% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и SMLK.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.75%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRG.DE | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.06% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.55% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 16.46% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.01% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 19.98% | +0.37% |
Сравнение комиссий SXRG.DE и SMLK.DE
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и SMLK.DE
Ни SXRG.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SXRG.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.
SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.14% for SMLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и SMLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор