Сравнение SXRF.DE с FRNE.DE
SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while FRNE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs 2.23%/yr for FRNE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FRNE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRF.DE и FRNE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FRNE.DE с доходностью 1.38%.
SXRF.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
FRNE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам SXRF.DE и FRNE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | -4.30% | 10.07% | 2.89% | -3.43% | 7.01% | -2.85% | 12.53% | 4.12% | -8.27% |
FRNE.DE Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF | 1.38% | 2.63% | 4.47% | 3.62% | -0.49% | -0.38% | -0.11% | 0.89% | -1.37% | -0.02% |
Correlation
The correlation between SXRF.DE and FRNE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRF.DE vs. FRNE.DE — Ранг доходности на риск
SXRF.DE
FRNE.DE
Сравнение SXRF.DE c FRNE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRF.DE | FRNE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 9.60 | -7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 41.33 | -36.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRF.DE и FRNE.DE
Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки FRNE.DE в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и FRNE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRF.DE | FRNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -6.19% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.26% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.48% | -0.50% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -1.42% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.01% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -0.52% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.06% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRF.DE и FRNE.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRF.DE | FRNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.12% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 0.87% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 1.07% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 1.15% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 1.44% | +7.60% |
Сравнение комиссий SXRF.DE и FRNE.DE
SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRNE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRF.DE и FRNE.DE
Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNE.DE Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.44% | 4.55% | 3.62% | 2.79% | 1.94% | 1.82% | 3.03% | 2.91% | 2.57% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SXRF.DE and FRNE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FRNE.DE.
SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.18% for FRNE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и FRNE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор