PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

SXRD.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-10.12%39.79%-17.82%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с SXRJ.DESXRD.DE с EXSH.DESXRD.DE с IUSQ.DESXRD.DE с SXR8.DESXRD.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий SXRD.DE и NQSE.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

SXRD.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.03

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.56

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.16

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.74

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и NQSE.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и NQSE.DE

Ни SXRD.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-37.67%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.87%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-37.67%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.83%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-8.72%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и NQSE.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 6.05% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.83%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.28%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.88%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

20.89%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

21.60%

-1.79%