PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.33%/yr vs 8.43%/yr for XDW0.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 14.33% против 8.43% соответственно.

SXR8.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.55%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.33%

XDW0.DE

1 день
1.07%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
24.19%
С начала года
31.90%
1 год
39.44%
3 года*
15.69%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.90%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and XDW0.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.52

The correlation between SXR8.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

SXR8.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.74

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.23

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.53

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

6.47

+4.50

SXR8.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-66.27%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-15.55%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.70%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-23.70%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-61.44%

+27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-7.97%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-22.93%

+17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.08%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 2.98%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.44%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

19.53%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

22.53%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

24.23%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

26.60%

-10.53%

Сравнение комиссий SXR8.DE и XDW0.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и XDW0.DE

Ни SXR8.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while XDW0.DE is Energy Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор