Сравнение SXR8.DE с SPY5.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SXR8.DE tracks the S&P 500 Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 14.87%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR8.DE показывает доходность 9.96%, а SPY5.L немного выше – 10.28%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SXR8.DE – 14.87% и акции SPY5.L – 14.87%.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
SPY5.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.37% | -1.02% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and SPY5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between SXR8.DE and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
SPY5.L
Сравнение SXR8.DE c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.53 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 11.98 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и SPY5.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -33.39% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.04% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -22.49% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -22.49% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -33.39% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.56% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.99% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.08% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и SPY5.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.20% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.09% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.68% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.95% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.69% | -0.61% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и SPY5.L
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и SPY5.L
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SXR8.DE and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.
SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор