Сравнение SXR7.DE с EXSH.DE
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 10.03%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR7.DE имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции EXSH.DE немного впереди с 10.31%.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.03%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.77% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 27.60% | -13.03% | 12.98% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and EXSH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between SXR7.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
EXSH.DE
Сравнение SXR7.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR7.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.85 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 16.10 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR7.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.69 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -70.20% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -6.65% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.43% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -22.98% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -40.34% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.87% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -22.15% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.01% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и EXSH.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.90% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.77% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 11.99% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.61% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.15% | -0.13% |
Сравнение комиссий SXR7.DE и EXSH.DE
SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR7.DE и EXSH.DE
SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
SXR7.DE tracks MSCI EMU, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор