PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR6.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR6.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR6.DE returned 4.25%/yr vs 9.82%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SXR6.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR6.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR6.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%.

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR6.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%26.72%-10.33%3.99%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%4.74%

Correlation

The correlation between SXR6.DE and SMLN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between SXR6.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

SXR6.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR6.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR6.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.56

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.35

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.99

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

9.93

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR6.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR6.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMLN.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR6.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR6.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.56

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SXR6.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка SXR6.DE за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR6.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR6.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-28.42%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.43%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-15.55%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-19.85%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.49%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.03%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.84%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR6.DE и SMLN.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR6.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.75%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.07%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.12%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.22%

+0.55%

Сравнение комиссий SXR6.DE и SMLN.DE

SXR6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR6.DE и SMLN.DE

Ни SXR6.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR6.DE and SMLN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SXR6.DE.

SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SXR6.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR6.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор