PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR6.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR6.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE).

SXR6.DE и SXR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR6.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR6.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		-1.19%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%26.72%-10.33%3.99%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		7.01%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, SXR6.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 7.01%.

SXR6.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.21%
1 год
7.19%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

SXR1.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.11%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с AW15.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с SXRT.DESXR1.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий SXR6.DE и SXR1.DE

И SXR6.DE, и SXR1.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXR6.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR6.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR6.DESXR1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.08

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.46

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.43

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

10.60

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR6.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR6.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SXR1.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR6.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR6.DESXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между SXR6.DE и SXR1.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR6.DE и SXR1.DE

Ни SXR6.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR6.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка SXR6.DE за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR6.DE и SXR1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR6.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-38.62%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.03%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-20.28%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.52%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.88%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.01%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR6.DE и SXR1.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SXR6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR6.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.83%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

8.66%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

16.00%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.72%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.64%

+0.08%