PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR5.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR5.DE с AW15.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) are both Japan Equities funds - SXR5.DE tracks the MSCI Japan while AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR5.DE returned 9.94%/yr vs 3.15%/yr for AW15.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXR5.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR5.DE показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 8.65%.

SXR5.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.96%
6 месяцев
16.95%
1 год
32.05%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.05%

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR5.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		16.96%12.72%13.72%16.13%-12.71%3.20%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Correlation

The correlation between SXR5.DE and AW15.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between SXR5.DE and AW15.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с IPACSXR5.DE с EWJSXR5.DE с JP40.DESXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE

Доходность на риск

SXR5.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR5.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR5.DEAW15.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.11

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.80

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.87

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

6.07

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR5.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR5.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR5.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR5.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SXR5.DE и AW15.DE

Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и AW15.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR5.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-27.14%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.48%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-17.61%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-27.14%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.40%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-12.19%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR5.DE и AW15.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) составляет 3.67%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SXR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW15.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR5.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.43%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.05%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.33%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.47%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.42%

-0.01%

Сравнение комиссий SXR5.DE и AW15.DE

И SXR5.DE, и AW15.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR5.DE и AW15.DE

Ни SXR5.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR5.DE and AW15.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR5.DE and AW15.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SXR5.DE tracks MSCI Japan, while AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR5.DE и AW15.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор