PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с SWRD.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR3.DE с SWRD.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR3.DE (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) and SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR3.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI UK, while SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR3.DE returned 9.64%/yr vs 13.04%/yr for SWRD.MI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR3.DE charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.MI.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и SWRD.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
6.37%
3 года*
10.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
6.68%

SWRD.MI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.79%
3 года*
17.67%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и SWRD.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%6.50%
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.80%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%

Correlation

The correlation between SXR3.DE and SWRD.MI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SXR3.DE and SWRD.MI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с PRAZ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с EL43.DESXR3.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с VT

Доходность на риск

SXR3.DE vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DESWRD.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.16

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.02

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.69

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

14.67

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. SWRD.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SWRD.MI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и SWRD.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DESWRD.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.16

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и SWRD.MI

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки SWRD.MI в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и SWRD.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR3.DESWRD.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-33.74%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-6.47%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-21.46%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-21.46%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-0.32%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.63%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.63%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и SWRD.MI

Текущая волатильность для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) составляет 0.00%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR3.DESWRD.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.61%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

7.70%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

11.05%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.09%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.77%

+0.19%

Сравнение комиссий SXR3.DE и SWRD.MI

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWRD.MI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и SWRD.MI

Ни SXR3.DE, ни SWRD.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR3.DE and SWRD.MI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for SXR3.DE.

SXR3.DE is categorized as Europe Equities, while SWRD.MI is Global Equities. SXR3.DE tracks MSCI UK, while SWRD.MI tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for SXR3.DE and 0.12% for SWRD.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR3.DE и SWRD.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор