PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с SELD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE).

SXR3.DE и SELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.02%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.15% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

SELD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
14.74%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с VTSELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.AS

Сравнение комиссий SXR3.DE и SELD.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SXR3.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DESELD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.09

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.58

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

5.10

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

17.35

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SELD.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.09

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и SELD.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и SELD.DE

SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		6.17%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и SELD.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и SELD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-70.30%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.93%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-23.02%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-40.65%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-2.13%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-25.54%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.97%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и SELD.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

5.15%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.78%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.48%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.76%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.42%

-0.30%