Сравнение SXQG с BWET
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SXQG is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, SXQG returned 8.76%/yr vs 104.38%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SXQG charges 1.00%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 678.63%.
SXQG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -10.47%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 678.63%
- 6 месяцев
- 636.79%
- 1 год
- 1,278.65%
- 3 года*
- 104.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -7.42% | 4.43% | 18.77% | 17.12% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 678.63% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between SXQG and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. BWET — Ранг доходности на риск
SXQG
BWET
Сравнение SXQG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.83 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 41.56 | -41.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 132.30 | -133.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и BWET
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -56.90% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -31.11% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -56.81% | +37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -31.11% | +20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -23.77% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 9.76% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и BWET
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.22%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 33.70% | -29.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 92.18% | -82.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 100.26% | -88.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 71.46% | -53.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 71.46% | -53.53% |
Сравнение комиссий SXQG и BWET
SXQG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и BWET
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.70%) compared to SXQG (4.22%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 104.38% vs 8.76% for SXQG. On fees, SXQG is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 104.38% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SXQG is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SXQG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BWET.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Meridian and Amplify. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (12.97 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор