Сравнение SXLY.L с XLYP.L
SXLY.L (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) and XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLY.L returned 13.42%/yr vs 12.86%/yr for XLYP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SXLY.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLYP.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLY.L и XLYP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLY.L торгуется в USD, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLY.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у XLYP.L с доходностью -2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXLY.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции XLYP.L немного отстают с 12.86%.
SXLY.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 13.42%
XLYP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам SXLY.L и XLYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLY.L SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -0.37% | 8.34% | 29.22% | 41.53% | -34.41% | 27.96% | 28.33% | 27.87% | 0.68% | 22.35% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -2.92% | 7.79% | 28.49% | 39.29% | -34.04% | 29.46% | 25.89% | 29.14% | 0.22% | 21.88% |
Correlation
The correlation between SXLY.L and XLYP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between SXLY.L and XLYP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SXLY.L и XLYP.L
Секторы
SXLY.L
XLYP.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
SXLY.L
XLYP.L
Технологии
SXLY.L
XLYP.L
Промышленность
SXLY.L
XLYP.L
Сырьевые материалы
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Коммуникационные услуги
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Энергетика
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Финансовые услуги
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Здравоохранение
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Недвижимость
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Коммунальные услуги
SXLY.L
-
XLYP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLY.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск
SXLY.L
XLYP.L
Сравнение SXLY.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLY.L | XLYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 2.05 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLY.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SXLY.L и XLYP.L
Максимальная просадка SXLY.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке XLYP.L в -37.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLY.L и XLYP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLY.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -37.56% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -14.08% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -25.99% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -37.56% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -37.56% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -6.24% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -7.55% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.71% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLY.L и XLYP.L
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SXLY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLY.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.32% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 12.64% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.76% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.71% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.63% | +0.47% |
Сравнение комиссий SXLY.L и XLYP.L
SXLY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLY.L и XLYP.L
Ни SXLY.L, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SXLY.L and XLYP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLYP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLY.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLY.L and 0.14% for XLYP.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLY.L и XLYP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор