Сравнение SXLU.L с XS6R.L
SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLU.L returned 8.49%/yr vs 10.71%/yr for XS6R.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SXLU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XS6R.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLU.L и XS6R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLU.L торгуется в USD, в то время как XS6R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS6R.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLU.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XS6R.L с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции SXLU.L уступали акциям XS6R.L по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.71% соответственно.
SXLU.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.49%
XS6R.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам SXLU.L и XS6R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 1.45% | 15.70% | 22.97% | -8.14% | 2.07% | 18.45% | -1.27% | 25.13% | 2.96% | 10.96% |
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.57% | 48.78% | -2.84% | 17.43% | -14.12% | 0.25% | 21.68% | 27.74% | -2.46% | 24.96% |
Correlation
The correlation between SXLU.L and XS6R.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов SXLU.L и XS6R.L
Секторы
SXLU.L
XS6R.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
SXLU.L
XS6R.L
Сырьевые материалы
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Коммуникационные услуги
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Энергетика
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Финансовые услуги
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Здравоохранение
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Промышленность
SXLU.L
-
XS6R.L
Недвижимость
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Технологии
SXLU.L
-
XS6R.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLU.L vs. XS6R.L — Ранг доходности на риск
SXLU.L
XS6R.L
Сравнение SXLU.L c XS6R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLU.L | XS6R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.75 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.95 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLU.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.59 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SXLU.L и XS6R.L
Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки XS6R.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и XS6R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLU.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -42.58% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.58% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -17.79% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -35.61% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -37.42% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -6.61% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -13.34% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.32% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLU.L и XS6R.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) составляет 4.96%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SXLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS6R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLU.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.26% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.00% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 16.60% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.14% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.23% | -1.22% |
Сравнение комиссий SXLU.L и XS6R.L
SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XS6R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLU.L и XS6R.L
Ни SXLU.L, ни XS6R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLU.L and XS6R.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXLU.L and 0.20% for XS6R.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLU.L и XS6R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор