PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLU.L с WUTI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLU.L с WUTI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) are both Utilities Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLU.L returned 8.49%/yr vs 8.54%/yr for WUTI.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXLU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WUTI.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLU.L и WUTI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLU.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у WUTI.L с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXLU.L имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции WUTI.L немного впереди с 8.54%.

SXLU.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-5.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.93%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.49%

WUTI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.48%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLU.L и WUTI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		1.45%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF		4.38%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%

Correlation

The correlation between SXLU.L and WUTI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.91

The correlation between SXLU.L and WUTI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLU.L и WUTI.L

Секторы
SXLU.L
WUTI.L

Коммунальные услуги

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

SXLU.L
100.0%
WUTI.L
98.1%

Сырьевые материалы

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Коммуникационные услуги

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Потребительский защитный сектор

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Энергетика

SXLU.L

-

WUTI.L
0.5%

Финансовые услуги

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Здравоохранение

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Промышленность

SXLU.L

-

WUTI.L
1.4%

Недвижимость

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Технологии

SXLU.L

-

WUTI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLU.L:
SXLU.L с XLUSXLU.L с XLUP.LSXLU.L с IUUS.LSXLU.L с IDUSXLU.L с IUSU.LSXLU.L с VHYL.ASSXLU.L с VUAG.L
Часто сравнивают с WUTI.L:
WUTI.L с JXIWUTI.L с SWDA.LWUTI.L с IBE.MCWUTI.L с VTWUTI.L с IDUWUTI.L с EQQS.LWUTI.L с IUSU.L

Доходность на риск

SXLU.L vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLU.L c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLU.LWUTI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.63

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.86

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

5.73

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLU.L vs. WUTI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLU.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа WUTI.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLU.L и WUTI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLU.LWUTI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SXLU.L и WUTI.L

Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и WUTI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLU.LWUTI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-33.85%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.89%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-17.35%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-21.86%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-33.85%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-7.69%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.99%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLU.L и WUTI.L

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SXLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLU.LWUTI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.19%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.35%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.68%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.10%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.63%

+2.38%

Сравнение комиссий SXLU.L и WUTI.L

SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WUTI.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLU.L и WUTI.L

Ни SXLU.L, ни WUTI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SXLU.L and WUTI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.

Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLU.L and 0.30% for WUTI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLU.L и WUTI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор