Сравнение SXLK.AS с QQQ
SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 18.95%/yr for QQQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SXLK.AS и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.09%.
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам SXLK.AS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | -15.97% |
Correlation
The correlation between SXLK.AS and QQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between SXLK.AS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLK.AS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SXLK.AS
QQQ
Сравнение SXLK.AS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLK.AS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.62 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 11.36 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLK.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SXLK.AS и QQQ
Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLK.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -46.01% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -11.01% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -27.21% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -30.99% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.62% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.79% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 3.51% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLK.AS и QQQ
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLK.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.58% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 11.51% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 16.16% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.02% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.60% | +0.38% |
Сравнение комиссий SXLK.AS и QQQ
SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLK.AS и QQQ
SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXLK.AS and QQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор