Сравнение SXLK.AS с MXUS.L
SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 14.63%/yr for MXUS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLK.AS и MXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как MXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью 11.57%.
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
MXUS.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SXLK.AS и MXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.59% | 3.42% | 33.86% | 24.00% | -15.07% | 37.46% | 11.01% | 33.96% | -12.08% |
Correlation
The correlation between SXLK.AS and MXUS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between SXLK.AS and MXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLK.AS vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
SXLK.AS
MXUS.L
Сравнение SXLK.AS c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLK.AS | MXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.53 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 11.76 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLK.AS | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SXLK.AS и MXUS.L
Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки MXUS.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и MXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLK.AS | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -33.89% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -7.22% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -22.90% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -22.90% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.31% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.98% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 2.17% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLK.AS и MXUS.L
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLK.AS | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.07% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 8.63% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 12.38% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.20% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.86% | +6.12% |
Сравнение комиссий SXLK.AS и MXUS.L
SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLK.AS и MXUS.L
Ни SXLK.AS, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLK.AS and MXUS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.
SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while MXUS.L is Large Cap Blend Equities. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.05% for MXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и MXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор