PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXLE.L с WNDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и WNDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как WNDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.48%.


SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

WNDG.L

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.12%
С начала года
16.48%
6 месяцев
18.74%
1 год
42.14%
3 года*
2.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и WNDG.L


2026 (YTD)2025202420232022
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
30.51%9.74%3.75%0.62%30.19%
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
16.48%32.85%-20.11%-19.80%-14.01%

Correlation

The correlation between SXLE.L and WNDG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between SXLE.L and WNDG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

SXLE.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXLE.LWNDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.42

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

14.23

-4.29

SXLE.L vs. WNDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDG.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и WNDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXLE.LWNDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.16

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и WNDG.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и WNDG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXLE.LWNDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-52.89%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-9.50%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-38.15%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-18.41%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-30.43%

+16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.95%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и WNDG.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXLE.LWNDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.87%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

14.84%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

20.67%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

23.07%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

23.07%

+5.59%

Сравнение комиссий SXLE.L и WNDG.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNDG.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и WNDG.L

Ни SXLE.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SXLE.L and WNDG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.50% for WNDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и WNDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор