PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SX5S.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SX5S.L с JRDE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, SX5S.L returned 16.73%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SX5S.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 9.68%.

SX5S.L

1 день
0.67%
1 месяц
2.64%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.64%
1 год
23.23%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.21%

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SX5S.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.07%27.68%6.13%19.91%-3.54%1.26%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between SX5S.L and JRDE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between SX5S.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SX5S.L и JRDE.L

Секторы
SX5S.L
JRDE.L

Финансовые услуги

25.1%
23.7%

Промышленность

22.1%
20.4%

Технологии

16.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.3%

Здравоохранение

5.4%
13.3%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
6.0%

Сырьевые материалы

3.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

SX5S.L
25.1%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

SX5S.L
22.1%
JRDE.L
20.4%

Технологии

SX5S.L
16.1%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

SX5S.L
9.8%
JRDE.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

SX5S.L
5.5%
JRDE.L
7.3%

Здравоохранение

SX5S.L
5.4%
JRDE.L
13.3%

Энергетика

SX5S.L
5.2%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

SX5S.L
4.8%
JRDE.L
6.0%

Сырьевые материалы

SX5S.L
3.7%
JRDE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

SX5S.L
2.3%
JRDE.L
3.6%

Недвижимость

SX5S.L

-

JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с QQQSX5S.L с SPYSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L

Доходность на риск

SX5S.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SX5S.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.81

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
7.20

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

6.42

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

22.32

-15.55

SX5S.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и JRDE.L

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SX5S.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-24.20%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.94%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.84%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.11%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.30%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.15%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и JRDE.L

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SX5S.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.96%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.42%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

38.77%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

22.84%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

22.84%

-5.01%

Сравнение комиссий SX5S.L и JRDE.L

SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SX5S.L и JRDE.L

SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SX5S.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SX5S.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор