PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SX5S.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SX5S.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SX5S.L returned 12.21%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SX5S.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SX5S.L имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции IEFV.L немного впереди с 12.59%.

SX5S.L

1 день
0.67%
1 месяц
2.64%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.64%
1 год
23.23%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.21%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SX5S.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.07%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%21.67%-10.62%14.35%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between SX5S.L and IEFV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between SX5S.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SX5S.L и IEFV.L

Секторы
SX5S.L
IEFV.L

Финансовые услуги

25.1%
23.6%

Промышленность

22.1%
18.8%

Технологии

16.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.6%

Здравоохранение

5.4%
13.2%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

3.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

SX5S.L
25.1%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

SX5S.L
22.1%
IEFV.L
18.8%

Технологии

SX5S.L
16.1%
IEFV.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

SX5S.L
9.8%
IEFV.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

SX5S.L
5.5%
IEFV.L
8.6%

Здравоохранение

SX5S.L
5.4%
IEFV.L
13.2%

Энергетика

SX5S.L
5.2%
IEFV.L
5.2%

Коммунальные услуги

SX5S.L
4.8%
IEFV.L
4.8%

Сырьевые материалы

SX5S.L
3.7%
IEFV.L
5.5%

Коммуникационные услуги

SX5S.L
2.3%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

SX5S.L

-

IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с QQQSX5S.L с SPYSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

SX5S.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SX5S.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.88

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.91

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.65

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

13.42

-6.65

SX5S.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и IEFV.L

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SX5S.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-34.64%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.57%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-15.02%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-16.16%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-34.64%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.18%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.88%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и IEFV.L

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 3.80% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SX5S.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.09%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.43%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.10%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.58%

+0.25%

Сравнение комиссий SX5S.L и IEFV.L

SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SX5S.L и IEFV.L

Ни SX5S.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SX5S.L and IEFV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SX5S.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор