PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SX5S.L с EEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SX5S.L с EEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EEUD.L (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SX5S.L returned 11.51%/yr vs 8.83%/yr for EEUD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SX5S.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for EEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и EEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SX5S.L торгуется в GBp, в то время как EEUD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EEUD.L с доходностью 6.81%.

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%

EEUD.L

1 день
0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.18%
1 год
18.81%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SX5S.L и EEUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%16.51%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		6.81%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%

Correlation

The correlation between SX5S.L and EEUD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between SX5S.L and EEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SX5S.L и EEUD.L

Секторы
SX5S.L
EEUD.L

Финансовые услуги

25.1%
24.5%

Промышленность

22.1%
19.0%

Технологии

16.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.9%

Здравоохранение

5.4%
13.7%

Энергетика

5.2%
4.5%

Коммунальные услуги

4.8%
5.1%

Сырьевые материалы

3.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.7%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

SX5S.L
25.1%
EEUD.L
24.5%

Промышленность

SX5S.L
22.1%
EEUD.L
19.0%

Технологии

SX5S.L
16.1%
EEUD.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

SX5S.L
9.8%
EEUD.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

SX5S.L
5.5%
EEUD.L
7.9%

Здравоохранение

SX5S.L
5.4%
EEUD.L
13.7%

Энергетика

SX5S.L
5.2%
EEUD.L
4.5%

Коммунальные услуги

SX5S.L
4.8%
EEUD.L
5.1%

Сырьевые материалы

SX5S.L
3.7%
EEUD.L
4.1%

Коммуникационные услуги

SX5S.L
2.3%
EEUD.L
3.7%

Недвижимость

SX5S.L

-

EEUD.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR
Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с SDUE.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с RENG.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с IGSD.LEEUD.L с FEUZ.LEEUD.L с OPEN.L

Доходность на риск

SX5S.L vs. EEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c EEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SX5S.LEEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.50

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.13

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.82

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SX5S.L vs. EEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEUD.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и EEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SX5S.LEEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и EEUD.L

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки EEUD.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и EEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SX5S.LEEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-27.37%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.10%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.69%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-18.30%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.81%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.06%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.25%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и EEUD.L

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SX5S.LEEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.48%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

12.59%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

13.95%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.65%

+4.23%

Сравнение комиссий SX5S.L и EEUD.L

SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EEUD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SX5S.L и EEUD.L

SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.38%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SX5S.L and EEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EEUD.L.

SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.05% for SX5S.L and 0.12% for EEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и EEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор