PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYLX с RITGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) and RITGX (American Funds American High-Income Trust® Class R-6) are both mutual funds - SWYLX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while RITGX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds. Over the past 5 years, SWYLX returned 5.44%/yr vs 5.00%/yr for RITGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWYLX charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for RITGX.

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью 2.35%.

SWYLX

1 день
0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.58%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

RITGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.87%
3 года*
9.95%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYLX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.77%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		2.35%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Correlation

The correlation between SWYLX and RITGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.55

The correlation between SWYLX and RITGX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с VTWNXSWYLX с VOO
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с VASGXRITGX с ARTFXRITGX с VIPIXRITGX с SPY

Доходность на риск

SWYLX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXRITGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.61

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.62

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.74

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

16.92

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.21

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и RITGX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, примерно равная максимальной просадке RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и RITGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYLXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-21.20%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-2.41%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-3.92%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-13.75%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.23%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и RITGX

Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYLXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.17%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.66%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

3.46%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

5.03%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

5.52%

+2.73%

Сравнение комиссий SWYLX и RITGX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и RITGX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности RITGX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.64%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.39%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYLX and RITGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYLX has higher volatility (2.01%) compared to RITGX (1.17%). In terms of maximum drawdown, SWYLX dropped -20.63% vs RITGX's -21.20%.

RITGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYLX и RITGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор