Сравнение SWSS с VSMAX
SWSS (Springwater Special Situations Corp.) is a stock, while VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 3 years, SWSS returned 1.25%/yr vs 17.69%/yr for VSMAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWSS и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWSS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам SWSS и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWSS Springwater Special Situations Corp. | 0.00% | 2.93% | -1.47% | 4.15% | 3.74% | 0.36% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.97% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 1.03% |
Correlation
The correlation between SWSS and VSMAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSS vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SWSS
VSMAX
Сравнение SWSS c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Springwater Special Situations Corp. (SWSS) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSS | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SWSS и VSMAX
Максимальная просадка SWSS за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSS и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSS | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -59.68% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.97% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -25.25% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | 0.00% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -9.69% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.43% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSS и VSMAX
Текущая волатильность для Springwater Special Situations Corp. (SWSS) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SWSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSS | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.35% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.73% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.26% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 20.71% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 21.56% | -12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSS и VSMAX
SWSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSS Springwater Special Situations Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SWSS and VSMAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMAX has higher volatility (4.35%) compared to SWSS (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWSS dropped -15.18% vs VSMAX's -59.68%.
Подберите оптимальное распределение для SWSS и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор