PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSS с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSS с VSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Springwater Special Situations Corp. (SWSS) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSS и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Springwater Special Situations Corp. (SWSS) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSS и VSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWSS
Springwater Special Situations Corp.		0.00%2.93%-1.47%4.15%3.74%0.36%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		-1.21%8.83%14.23%18.17%-17.61%1.03%

Доходность по периодам

SWSS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
2.93%
3 года*
1.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMAX

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
16.07%
3 года*
11.85%
5 лет*
5.02%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Springwater Special Situations Corp.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Доходность на риск

SWSS vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSS
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSS c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Springwater Special Situations Corp. (SWSS) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.75

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.19

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

4.20

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSS vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSS и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWSS и VSMAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSS и VSMAX

SWSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSS
Springwater Special Situations Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.38%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SWSS и VSMAX

Максимальная просадка SWSS за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSS и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSSVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-59.68%

+44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-14.30%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-8.97%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-9.75%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.30%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSS и VSMAX

Текущая волатильность для Springwater Special Situations Corp. (SWSS) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SWSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSSVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.91%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.22%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

21.62%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

20.69%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

21.52%

-11.80%