Сравнение SWRLX с TSFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX).
SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и TSFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRLX и TSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -3.86% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TSFIX с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRLX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции TSFIX немного отстают с 8.94%.
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
TSFIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRLX и TSFIX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TSFIX в 0.94%.
Доходность на риск
SWRLX vs. TSFIX — Ранг доходности на риск
SWRLX
TSFIX
Сравнение SWRLX c TSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | TSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.47 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.91 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.62 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 2.24 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.47 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWRLX и TSFIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и TSFIX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности TSFIX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 6.10% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и TSFIX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки TSFIX в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и TSFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRLX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -39.00% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.10% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -28.30% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -39.00% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -8.92% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -6.95% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.64% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и TSFIX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRLX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.28% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.19% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 21.82% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 20.78% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.74% | -4.99% |