Сравнение SWRLX с PTSGX
SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) are both mutual funds - SWRLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SWRLX returned 10.76%/yr vs 15.86%/yr for PTSGX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWRLX charges 1.37%/yr vs 1.16%/yr for PTSGX.
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и PTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции SWRLX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 15.86% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 23.28%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 7.56%
PTSGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWRLX и PTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 23.28% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 4.25% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
Correlation
The correlation between SWRLX and PTSGX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.62 |
The correlation between SWRLX and PTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRLX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск
SWRLX
PTSGX
Сравнение SWRLX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRLX | PTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.04 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.10 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 0.24 | +13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и PTSGX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и PTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRLX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -60.33% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -24.16% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -28.56% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -60.07% | +25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -60.07% | +24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.00% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -15.76% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 9.81% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и PTSGX
Текущая волатильность для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) составляет 5.03%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRLX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.73% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 18.83% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 23.14% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 31.29% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 29.16% | -12.51% |
Сравнение комиссий SWRLX и PTSGX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PTSGX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и PTSGX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PTSGX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.63% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.19% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
SWRLX and PTSGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSGX has higher volatility (7.73%) compared to SWRLX (5.03%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs PTSGX's -60.33%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRLX и PTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор