PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.AS с XZW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.AS с XZW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SWRD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 12.44%/yr for XZW0.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XZW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.AS и XZW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у XZW0.DE с доходностью 7.60%.

SWRD.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.90%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.79%
1 год
20.15%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.AS и XZW0.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.05%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%18.30%

Correlation

The correlation between SWRD.AS and XZW0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between SWRD.AS and XZW0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с JEDG.L
Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DEXZW0.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

SWRD.AS vs. XZW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.AS c XZW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.ASXZW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.63

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.30

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.95

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

7.27

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.AS vs. XZW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.AS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа XZW0.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.AS и XZW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.ASXZW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SWRD.AS и XZW0.DE

Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке XZW0.DE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и XZW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.ASXZW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.22%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.30%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-22.36%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-22.36%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.58%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.11%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.76%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.AS и XZW0.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.ASXZW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.11%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.87%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

12.32%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.88%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.38%

-0.38%

Сравнение комиссий SWRD.AS и XZW0.DE

SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XZW0.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.AS и XZW0.DE

Ни SWRD.AS, ни XZW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWRD.AS and XZW0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.

SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.20% for XZW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и XZW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор