PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.AS с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.AS с VUSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 12.01%/yr for VUSE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.AS и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как VUSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.AS показывает доходность 11.05%, а VUSE немного ниже – 10.93%.

SWRD.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.90%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

VUSE

1 день
0.07%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
16.58%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.AS и VUSE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.05%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		10.93%-0.25%23.41%20.63%-3.81%45.59%-2.04%8.40%

Correlation

The correlation between SWRD.AS and VUSE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.55

The correlation between SWRD.AS and VUSE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с JEDG.L
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV

Доходность на риск

SWRD.AS vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.AS c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.ASVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.31

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.78

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.07

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

6.50

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.AS vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.AS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VUSE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.AS и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.ASVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.31

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.58

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SWRD.AS и VUSE

Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки VUSE в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.ASVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-41.78%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.04%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-23.74%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-23.74%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.34%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.56%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.AS и VUSE

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.ASVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.26%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.12%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

12.74%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.24%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.68%

-4.68%

Сравнение комиссий SWRD.AS и VUSE

SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.AS и VUSE

SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SWRD.AS and VUSE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

SWRD.AS is categorized as Global Equities, while VUSE is Mid Cap Value Equities. SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Vident. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.50% for VUSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор