Сравнение SWRD.AS с VUSE
SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.51%/yr vs 12.00%/yr for VUSE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и VUSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как VUSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.AS показывает доходность 11.76%, а VUSE немного ниже – 11.28%.
SWRD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
VUSE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам SWRD.AS и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.76% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 15.17% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 11.28% | -0.25% | 23.41% | 20.63% | -3.81% | 45.59% | -2.04% | 7.54% |
Correlation
The correlation between SWRD.AS and VUSE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between SWRD.AS and VUSE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.AS vs. VUSE — Ранг доходности на риск
SWRD.AS
VUSE
Сравнение SWRD.AS c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRD.AS | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.32 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 7.29 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и VUSE
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки VUSE в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и VUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.AS | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -41.78% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -8.04% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -23.74% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -23.74% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.92% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.32% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.55% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и VUSE
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.96%, в то время как у Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.AS | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.27% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 9.71% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 13.05% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.24% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.70% | -4.72% |
Сравнение комиссий SWRD.AS и VUSE
SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и VUSE
SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SWRD.AS and VUSE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.
SWRD.AS is categorized as Global Equities, while VUSE is Mid Cap Value Equities. SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Vident. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.50% for VUSE.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и VUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор