Сравнение SWISX с NWXVX
SWISX (Schwab International Index Fund) and NWXVX (Nationwide International Small Cap Fund) are both mutual funds - SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while NWXVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, SWISX returned 8.36%/yr vs 5.82%/yr for NWXVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWISX charges 0.06%/yr vs 1.03%/yr for NWXVX.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и NWXVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у NWXVX с доходностью 10.34%.
SWISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.70%
NWXVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWISX и NWXVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 8.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
NWXVX Nationwide International Small Cap Fund | 10.34% | 37.27% | 0.83% | 15.79% | -23.25% | 12.04% | 17.96% | 28.10% | -19.40% | 30.27% |
Correlation
The correlation between SWISX and NWXVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between SWISX and NWXVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWISX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск
SWISX
NWXVX
Сравнение SWISX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWISX | NWXVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.87 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWISX и NWXVX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и NWXVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWISX | NWXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -39.61% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.24% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -15.40% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -38.69% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.56% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -11.45% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.24% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и NWXVX
Текущая волатильность для Schwab International Index Fund (SWISX) составляет 5.34%, в то время как у Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWISX | NWXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.89% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.33% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.77% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.05% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.96% | -0.06% |
Сравнение комиссий SWISX и NWXVX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и NWXVX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NWXVX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXVX Nationwide International Small Cap Fund | 10.66% | 12.01% | 9.66% | 2.37% | 0.79% | 16.81% | 0.79% | 2.74% | 15.98% | 10.41% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.26% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWISX and NWXVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWXVX has higher volatility (5.89%) compared to SWISX (5.34%). In terms of maximum drawdown, SWISX dropped -60.65% vs NWXVX's -39.61%.
NWXVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWISX и NWXVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор