PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
New Cow
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

New Cow

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHG 24.12%DGRW 18.33%DGRO 16.5%SCHD 14.27%JEPI 13.7%JEPQ 13.08%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
16.50%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
18.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
13.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
13.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
14.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
24.12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Cow и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
33.46%
30.83%
New Cow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
New Cow16.72%1.68%9.67%24.76%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		11.52%1.71%8.07%17.54%12.29%11.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.96%0.76%12.23%35.62%19.67%16.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		16.00%2.00%10.00%22.72%12.03%11.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		17.39%1.68%10.50%26.23%14.77%13.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		14.85%1.64%6.89%23.11%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.12%2.83%7.04%14.93%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Cow, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.73%4.07%2.99%-3.76%3.94%2.84%1.80%2.40%16.72%
20234.82%-2.02%3.76%1.51%0.49%5.37%3.09%-1.17%-4.32%-1.86%7.87%4.29%23.28%
2022-3.27%-6.67%7.54%-3.89%-8.33%8.01%5.57%-4.90%-7.25%

Комиссия

Комиссия New Cow составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг New Cow среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности New Cow, с текущим значением в 7474
New Cow
Ранг коэф-та Шарпа New Cow, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино New Cow, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега New Cow, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара New Cow, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина New Cow, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

New Cow
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New Cow, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New Cow, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New Cow, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New Cow, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New Cow, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.492.181.281.445.91
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.972.591.542.789.90
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.223.101.352.189.39
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.343.231.402.6111.05
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.722.261.372.108.15
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.842.531.242.208.45

Коэффициент Шарпа

New Cow на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.21
2.03
New Cow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Cow за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New Cow3.44%3.79%4.23%2.05%2.10%1.39%1.59%1.27%1.48%1.53%1.13%0.80%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.54%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.46%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.17%
-0.73%
New Cow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New Cow показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка New Cow составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.25%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.15018 мая 2023 г.190
-13.06%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-8.87%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-6.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.99%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Cow составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.56%
4.36%
New Cow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHGJEPQSCHDJEPIDGRODGRW
SCHG1.000.960.620.680.720.84
JEPQ0.961.000.620.710.720.83
SCHD0.620.621.000.850.950.88
JEPI0.680.710.851.000.900.89
DGRO0.720.720.950.901.000.94
DGRW0.840.830.880.890.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.