Phoenix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | Diversified Portfolio | 25% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Phoenix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 янв. 2020 г., начальной даты GARP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Phoenix | 23.42% | 2.65% | 15.51% | 32.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 12.87% | 1.41% | 8.19% | 20.49% | 9.12% | 7.73% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 26.25% | 0.22% | 11.93% | 41.62% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 25.03% | 2.95% | 19.61% | 33.99% | 11.52% | 7.45% |
SLV iShares Silver Trust | 28.65% | 6.02% | 21.67% | 32.73% | 11.45% | 4.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phoenix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 2.81% | 5.95% | 0.11% | 7.39% | 0.59% | 1.36% | 1.46% | 23.42% | ||||
| 2023 | 5.02% | -4.99% | 7.50% | 1.63% | -1.31% | 1.74% | 3.96% | -1.39% | -5.59% | 1.76% | 7.91% | 1.10% | 17.61% |
| 2022 | -4.39% | 2.31% | 1.59% | -6.97% | -2.57% | -5.68% | 4.26% | -5.64% | -4.08% | 2.64% | 8.92% | -0.04% | -10.41% |
| 2021 | -0.23% | -1.59% | -1.00% | 4.52% | 4.14% | -1.96% | 1.03% | 0.05% | -4.94% | 5.39% | -1.49% | 2.66% | 6.23% |
| 2020 | -0.85% | -5.67% | -9.05% | 9.47% | 7.96% | 2.98% | 13.55% | 7.57% | -7.65% | -1.47% | 2.68% | 8.14% | 27.76% |
Комиссия
Комиссия Phoenix составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Phoenix среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.99 | 2.80 | 1.22 | 1.50 | 9.22 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 2.26 | 2.92 | 1.41 | 3.01 | 11.16 |
IAU iShares Gold Trust | 2.43 | 3.37 | 1.34 | 2.83 | 14.54 |
SLV iShares Silver Trust | 1.15 | 1.72 | 1.37 | 1.18 | 4.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Phoenix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 0.61% | 0.74% | 0.99% | 0.59% | 0.61% | 0.63% | 0.59% | 1.27% | 0.50% | 0.54% | 0.54% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Phoenix показал максимальную просадку в 24.57%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Phoenix составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.57% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.02% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 419 |
| -10.37% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 81 |
| -9.66% | 20 июл. 2023 г. | 53 | 3 окт. 2023 г. | 38 | 27 нояб. 2023 г. | 91 |
| -9.36% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Phoenix составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | GARP | SLV | AOA | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.11 | 0.78 | 0.22 |
| GARP | 0.11 | 1.00 | 0.21 | 0.83 |
| SLV | 0.78 | 0.21 | 1.00 | 0.34 |
| AOA | 0.22 | 0.83 | 0.34 | 1.00 |