Phoenix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | Diversified Portfolio | 25% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 янв. 2020 г., начальной даты GARP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Phoenix | 14.43% | 3.30% | 13.09% | 27.77% | 14.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 4.95% | 4.58% | 2.30% | 12.07% | 10.68% | 7.78% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 1.16% | 9.05% | 1.65% | 17.07% | 19.16% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | -0.06% | 23.62% | 40.19% | 13.26% | 10.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phoenix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.91% | -0.09% | 2.23% | 3.39% | 3.30% | 14.43% | |||||||
| 2024 | 0.34% | 3.12% | 5.72% | -0.59% | 3.75% | 1.86% | 2.86% | 2.01% | 3.76% | 1.01% | 0.97% | -1.18% | 26.11% |
| 2023 | 6.67% | -3.46% | 5.98% | 0.83% | -0.09% | 1.99% | 2.40% | -1.39% | -4.43% | 2.80% | 5.94% | 2.94% | 21.33% |
| 2022 | -3.98% | 1.66% | 1.58% | -5.45% | -1.99% | -4.52% | 3.49% | -3.64% | -5.92% | 2.02% | 7.07% | -1.42% | -11.38% |
| 2021 | -1.47% | -2.79% | 0.75% | 3.95% | 4.08% | -2.16% | 2.29% | 1.56% | -4.06% | 3.80% | -0.44% | 2.94% | 8.32% |
| 2020 | -0.43% | -3.87% | -5.06% | 9.61% | 3.87% | 3.13% | 7.84% | 3.02% | -3.52% | -1.96% | 2.33% | 5.86% | 21.47% |
Комиссия
Комиссия Phoenix составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Phoenix составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 0.86 | 1.19 | 1.17 | 0.86 | 3.85 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.64 | 0.95 | 1.13 | 0.64 | 2.12 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 2.95 | 1.37 | 4.82 | 13.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Phoenix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.66% | 0.67% | 0.74% | 0.99% | 0.58% | 0.61% | 0.62% | 0.59% | 1.27% | 0.50% | 0.54% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.21% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.41% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Phoenix показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Phoenix составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.17% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 412 |
| -18.41% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 62 |
| -8.39% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 8 | 21 апр. 2025 г. | 42 |
| -7.59% | 20 июл. 2023 г. | 53 | 3 окт. 2023 г. | 33 | 17 нояб. 2023 г. | 86 |
| -7.39% | 6 янв. 2021 г. | 42 | 8 мар. 2021 г. | 31 | 21 апр. 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | GARP | AOA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.89 | 0.95 | 0.69 |
| GLD | 0.11 | 1.00 | 0.09 | 0.20 | 0.72 |
| GARP | 0.89 | 0.09 | 1.00 | 0.83 | 0.70 |
| AOA | 0.95 | 0.20 | 0.83 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |