PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		-0.75%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%4.19%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

SWBRX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.90%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.44%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий SWBRX и FRQHX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Доходность на риск

SWBRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.46

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.40

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.49

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWBRX и FRQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FRQHX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.59%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FRQHX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBRXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-16.90%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.41%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-16.90%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.44%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.88%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FRQHX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBRXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.11%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.93%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

4.65%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

5.52%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

5.77%

+1.89%