PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		-0.75%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%14.52%-3.45%3.62%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

SWBRX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.90%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.44%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDDDX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий SWBRX и FNSHX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Доходность на риск

SWBRX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.46

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.34

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.69

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между SWBRX и FNSHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FNSHX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.59%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FNSHX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBRXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-15.87%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.68%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-15.87%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.56%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.09%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FNSHX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBRXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.45%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.30%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

4.89%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

5.27%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

4.81%

+2.85%