Сравнение SW.PA с TTE
SW.PA (Sodexo SA) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. SW.PA operates in Specialty Business Services (Industrials), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SW.PA returned 0.35%/yr vs 16.38%/yr for TTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SW.PA и TTE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SW.PA торгуется в EUR, в то время как TTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SW.PA показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 39.75%. За последние 10 лет акции SW.PA уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 0.35% против 16.38% соответственно.
SW.PA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 0.35%
TTE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам SW.PA и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW.PA Sodexo SA | 13.87% | -41.70% | 22.12% | 14.97% | 19.20% | 14.39% | -32.48% | 21.60% | -17.94% | 5.05% |
TTE TotalEnergies SE | 39.75% | 16.30% | -5.75% | 7.17% | 46.07% | 68.23% | -17.40% | 18.02% | 2.01% | -1.40% |
Correlation
The correlation between SW.PA and TTE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between SW.PA and TTE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW.PA vs. TTE — Ранг доходности на риск
SW.PA
TTE
Сравнение SW.PA c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sodexo SA (SW.PA) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SW.PA | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 6.66 | -6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 16.09 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SW.PA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.31 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SW.PA и TTE
Максимальная просадка SW.PA за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки TTE в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW.PA и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW.PA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -60.55% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -8.71% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.06% | -22.23% | -26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -22.23% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -60.55% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -3.91% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -15.14% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 3.60% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW.PA и TTE
Sodexo SA (SW.PA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SW.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW.PA | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.31% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 18.48% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 25.10% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 35.53% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 37.62% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW.PA и TTE
Дивидендная доходность SW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности TTE в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW.PA Sodexo SA | 5.43% | 6.18% | 11.18% | 3.11% | 2.68% | 2.60% | 4.19% | 2.60% | 3.07% | 2.14% | 2.01% | 2.00% |
TTE TotalEnergies SE | 4.45% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW.PA и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sodexo SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SW.PA and TTE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SW.PA и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор