Сравнение SW.PA с SAN.PA
SW.PA (Sodexo SA) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. SW.PA operates in Specialty Business Services (Industrials), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SW.PA returned 0.35%/yr vs 4.73%/yr for SAN.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SW.PA и SAN.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW.PA показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции SW.PA уступали акциям SAN.PA по среднегодовой доходности: 0.35% против 4.73% соответственно.
SW.PA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 0.35%
SAN.PA
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам SW.PA и SAN.PA
Correlation
The correlation between SW.PA and SAN.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW.PA vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
SW.PA
SAN.PA
Сравнение SW.PA c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sodexo SA (SW.PA) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SW.PA | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.45 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.79 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SW.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SW.PA и SAN.PA
Максимальная просадка SW.PA за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW.PA и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -50.84% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -16.18% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.06% | -27.80% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -27.80% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -30.35% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -23.13% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -14.68% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 9.03% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW.PA и SAN.PA
Sodexo SA (SW.PA) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SW.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW.PA | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.23% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 15.24% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 23.93% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 22.77% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 21.36% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW.PA и SAN.PA
Дивидендная доходность SW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что сопоставимо с доходностью SAN.PA в 5.39%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW.PA и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sodexo SA и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SW.PA and SAN.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SW.PA и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор