Сравнение SVR.TO с CBIL.TO
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. SVR.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, SVR.TO returned 43.28%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -6.50% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
SVR.TO
CBIL.TO
Сравнение SVR.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 5.40 | -4.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 58.99 | -56.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 342.51 | -337.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 9.50 | -7.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 11.65 | -11.38 |
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -0.06% | -77.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -0.04% | -42.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -0.06% | -42.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | 0.00% | -37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -0.00% | -50.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 0.01% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и CBIL.TO
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 0.07% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 0.19% | +56.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 0.25% | +57.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 0.31% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 0.31% | +32.20% |
Сравнение комиссий SVR.TO и CBIL.TO
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и CBIL.TO
SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO is categorized as Silver, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор