PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR-C.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVR-C.TO returned 24.42%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.

SVR-C.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
4.34%
6 месяцев
27.93%
1 год
114.32%
3 года*
47.04%
5 лет*
24.42%
10 лет*
16.34%

XDIV.TO

1 день
0.91%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.26%
6 месяцев
19.53%
1 год
40.50%
3 года*
23.53%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		4.34%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-5.76%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		20.26%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and XDIV.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
5.17

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
7.63

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

17.45

-14.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

59.31

-53.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

5.17

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-41.30%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-2.33%

-39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-10.53%

-31.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-17.60%

-23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

0.00%

-35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.58%

-4.25%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

0.68%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и XDIV.TO

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

2.81%

+13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.45%

6.37%

+49.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

7.89%

+48.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

10.53%

+26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

16.00%

+17.57%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и XDIV.TO

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и XDIV.TO

SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.26%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

SVR-C.TO is categorized as Silver, while XDIV.TO is Dividend. SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор