PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUX.TO с ARIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUX.TO с ARIS.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUX.TO (McEwen Mining Inc.) and ARIS.TO (Aris Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX.TO in Other Precious Metals & Mining, ARIS.TO in Gold. Over the past 5 years, MUX.TO returned 10.73%/yr vs 36.75%/yr for ARIS.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MUX.TO и ARIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX.TO) и Aris Gold Corporation (ARIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUX.TO показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ARIS.TO с доходностью 5.21%.

MUX.TO

1 день
-6.06%
1 месяц
4.10%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.70%
1 год
134.96%
3 года*
38.73%
5 лет*
10.73%
10 лет*
-0.78%

ARIS.TO

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.68%
С начала года
5.21%
6 месяцев
20.04%
1 год
149.68%
3 года*
91.79%
5 лет*
36.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUX.TO и ARIS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUX.TO
McEwen Mining Inc.		13.70%127.91%17.31%19.72%-30.18%-8.80%3.31%
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		5.21%341.67%15.33%30.45%-35.40%-31.57%350.88%

Correlation

The correlation between MUX.TO and ARIS.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.54

The correlation between MUX.TO and ARIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUX.TO:

CA$2.10B

ARIS.TO:

CA$4.90B

EPS

MUX.TO:

CA$1.24

ARIS.TO:

CA$0.88

Коэффициент P/E

MUX.TO:

23.34

ARIS.TO:

26.76

Коэффициент PEG

MUX.TO:

0.68

ARIS.TO:

0.55

Коэффициент P/S

MUX.TO:

7.33

ARIS.TO:

4.07

Коэффициент P/B

MUX.TO:

3.23

ARIS.TO:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

MUX.TO:

CA$235.72M

ARIS.TO:

CA$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUX.TO:

CA$47.67M

ARIS.TO:

CA$607.83M

EBITDA (12 мес.)

MUX.TO:

CA$35.99M

ARIS.TO:

CA$523.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Aris Gold Corporation

Часто сравнивают с MUX.TO:
MUX.TO с GAU.TOMUX.TO с AAUC.TOMUX.TO с ELD.TOMUX.TO с SKE.TOMUX.TO с SVM.TOMUX.TO с AUGOMUX.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с ARIS.TO:
ARIS.TO с PSLV.TOARIS.TO с ^TNXARIS.TO с TLTARIS.TO с SMHARIS.TO с NA.TOARIS.TO с AEM.TOARIS.TO с LGD.TO

Доходность на риск

MUX.TO vs. ARIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX.TO
Ранг доходности на риск MUX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARIS.TO
Ранг доходности на риск ARIS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX.TO c ARIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX.TO) и Aris Gold Corporation (ARIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUX.TOARIS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.66

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.75

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.28

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.29

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUX.TO vs. ARIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARIS.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX.TO и ARIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUX.TOARIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.49

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MUX.TO и ARIS.TO

Максимальная просадка MUX.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки ARIS.TO в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX.TO и ARIS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUX.TOARIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-65.19%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.67%

-28.51%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.54%

-30.22%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.85%

-54.39%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.95%

-24.21%

-43.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-30.31%

-37.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.54%

10.52%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX.TO и ARIS.TO

McEwen Mining Inc. (MUX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Aris Gold Corporation (ARIS.TO) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что MUX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUX.TOARIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

18.51%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.47%

43.39%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

56.64%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.45%

49.61%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

107.14%

-44.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX.TO и ARIS.TO

Ни MUX.TO, ни ARIS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%3.38%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUX.TO
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.21%0.33%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUX.TO и ARIS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Aris Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
73.86M
372.48M
(MUX.TO) Общая выручка
(ARIS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUX.TO и ARIS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McEwen Mining Inc. и Aris Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
34.0%
58.3%
Активы портфеля
MUX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.08M при выручке в 73.86M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

ARIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

MUX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.88M при выручке в 73.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

ARIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

MUX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.29M при выручке в 73.86M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

ARIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

MUX.TO and ARIS.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUX.TO и ARIS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор