PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUZLON.NS с ^NIFTY200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SUZLON.NS с ^NIFTY200

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200).

Доходность

Сравнение доходности SUZLON.NS и ^NIFTY200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUZLON.NS и ^NIFTY200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		-22.57%-15.35%62.88%260.38%3.92%59.38%245.95%-65.74%-65.27%12.68%
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.42%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, SUZLON.NS показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY200 с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции SUZLON.NS уступали акциям ^NIFTY200 по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.09% соответственно.

SUZLON.NS

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-22.57%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-28.99%
3 года*
71.39%
5 лет*
51.56%
10 лет*
11.09%

^NIFTY200

1 день
0.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-1.55%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suzlon Energy Limited

NIFTY 200

Часто сравнивают с SUZLON.NS:
SUZLON.NS с SBIN.NSSUZLON.NS с SHREECEM.NSSUZLON.NS с INFY.NS
Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с TRENT.NS

Доходность на риск

SUZLON.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUZLON.NS
Ранг доходности на риск SUZLON.NS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZLON.NS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZLON.NS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZLON.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZLON.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZLON.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZLON.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUZLON.NS^NIFTY200Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.11

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

-0.05

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.99

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.16

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-0.65

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUZLON.NS vs. ^NIFTY200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZLON.NS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY200 равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZLON.NS и ^NIFTY200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUZLON.NS^NIFTY200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.68

Корреляция

Корреляция между SUZLON.NS и ^NIFTY200 составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SUZLON.NS и ^NIFTY200

Максимальная просадка SUZLON.NS за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZLON.NS и ^NIFTY200.

Загрузка...

Показатели просадок

SUZLON.NS^NIFTY200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-64.04%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.66%

-14.89%

-29.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-18.15%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.76%

-38.22%

-53.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.01%

-13.94%

-77.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.18%

-10.98%

-72.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.58%

3.70%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZLON.NS и ^NIFTY200

Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SUZLON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUZLON.NS^NIFTY200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

7.85%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.37%

10.60%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.62%

14.39%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.12%

14.31%

+37.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

16.24%

+40.29%