PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUZLON.NS с RVNL.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUZLON.NS с RVNL.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUZLON.NS (Suzlon Energy Limited) and RVNL.NS (Rail Vikas Nigam Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SUZLON.NS in Specialty Industrial Machinery, RVNL.NS in Engineering & Construction. Over the past 5 years, SUZLON.NS returned 49.90%/yr vs 53.62%/yr for RVNL.NS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUZLON.NS и RVNL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUZLON.NS показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у RVNL.NS с доходностью -33.60%.

SUZLON.NS

1 день
2.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.50%
1 год
-16.70%
3 года*
69.61%
5 лет*
49.90%
10 лет*
13.63%

RVNL.NS

1 день
-1.07%
1 месяц
-22.50%
С начала года
-33.60%
6 месяцев
-23.69%
1 год
-44.50%
3 года*
27.06%
5 лет*
53.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUZLON.NS и RVNL.NS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		5.60%-15.35%62.88%260.38%3.92%59.38%245.95%-72.39%
RVNL.NS
Rail Vikas Nigam Limited		-33.60%-15.04%133.73%173.01%106.86%52.46%9.65%20.93%

Correlation

The correlation between SUZLON.NS and RVNL.NS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.31

Over the past year, SUZLON.NS and RVNL.NS have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suzlon Energy Limited

Rail Vikas Nigam Limited

Часто сравнивают с SUZLON.NS:
SUZLON.NS с SBIN.NSSUZLON.NS с SHREECEM.NSSUZLON.NS с ^NIFTY200SUZLON.NS с INFY.NSSUZLON.NS с HUDCO.NSSUZLON.NS с ZOMATO.NSSUZLON.NS с MAXHEALTH.NS
Часто сравнивают с RVNL.NS:
RVNL.NS с POWERGRID.NSRVNL.NS с HUDCO.NSRVNL.NS с BAJAJ-AUTO.NSRVNL.NS с PAYTM.NSRVNL.NS с BEL.NSRVNL.NS с SHRIRAMFIN.NSRVNL.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

SUZLON.NS vs. RVNL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUZLON.NS
Ранг доходности на риск SUZLON.NS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZLON.NS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZLON.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZLON.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZLON.NS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZLON.NS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RVNL.NS
Ранг доходности на риск RVNL.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZLON.NS c RVNL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUZLON.NSRVNL.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.33

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-2.23

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.99

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.74

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUZLON.NS vs. RVNL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZLON.NS на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа RVNL.NS равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZLON.NS и RVNL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUZLON.NSRVNL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-1.33

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.92

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SUZLON.NS и RVNL.NS

Максимальная просадка SUZLON.NS за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки RVNL.NS в -62.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZLON.NS и RVNL.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUZLON.NSRVNL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-62.00%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.07%

-44.77%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.29%

-62.00%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-62.00%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.74%

-62.00%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.23%

-22.41%

-60.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.94%

25.63%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZLON.NS и RVNL.NS

Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SUZLON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUZLON.NSRVNL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

7.63%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

28.79%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

34.08%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.09%

50.58%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.56%

51.19%

+5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZLON.NS и RVNL.NS

SUZLON.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RVNL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RVNL.NS
Rail Vikas Nigam Limited		1.15%0.48%0.50%1.17%2.68%4.55%4.75%0.40%
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUZLON.NS и RVNL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suzlon Energy Limited и Rail Vikas Nigam Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUZLON.NS and RVNL.NS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUZLON.NS и RVNL.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор