PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с SPXS.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs -55.02%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUWS.L показывает доходность 9.32%, а SPXS.L немного ниже – 9.16%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

SPXS.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
9.48%
С начала года
9.16%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.25%
5 лет*
-55.02%
10 лет*
-27.47%
Всё время*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%14.86%11.22%25.16%-21.20%25.32%21.04%29.76%-7.49%4.80%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.16%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%6.13%

Correlation

The correlation between SUWS.L and SPXS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between SUWS.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWS.L и SPXS.L

Секторы
SUWS.L
SPXS.L

Технологии

33.0%
39.0%

Финансовые услуги

17.0%
11.1%

Промышленность

11.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.9%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

SUWS.L
33.0%
SPXS.L
39.0%

Финансовые услуги

SUWS.L
17.0%
SPXS.L
11.1%

Промышленность

SUWS.L
11.6%
SPXS.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

SUWS.L
9.4%
SPXS.L
9.9%

Здравоохранение

SUWS.L
9.0%
SPXS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SUWS.L
7.7%
SPXS.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

SUWS.L
5.5%
SPXS.L
4.5%

Сырьевые материалы

SUWS.L
3.1%
SPXS.L
1.7%

Недвижимость

SUWS.L
1.8%
SPXS.L
1.8%

Коммунальные услуги

SUWS.L
1.6%
SPXS.L
2.1%

Энергетика

SUWS.L

-

SPXS.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с MIST.L

Доходность на риск

SUWS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.99

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.80

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.51

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-1.00

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

-1.22

+7.94

SUWS.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и SPXS.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-99.07%

+67.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-99.07%

+89.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-99.07%

+81.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-99.07%

+70.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-98.91%

+96.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.72%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

81.06%

-78.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и SPXS.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.25%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

99.62%

-85.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

47.13%

-30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

35.29%

-18.45%

Сравнение комиссий SUWS.L и SPXS.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и SPXS.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SUWS.L and SPXS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор