Сравнение SUWS.L с IUIT.L
SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 20.61%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SUWS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUWS.L показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.33%.
SUWS.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.65%
IUIT.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.16%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 25.09%
- Всё время*
- 23.63%
Сравнение доходности по годам SUWS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 9.32% | 14.86% | 11.22% | 25.16% | -21.20% | 25.32% | 21.04% | 29.76% | -7.49% | 4.80% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 15.33% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 7.76% |
Correlation
The correlation between SUWS.L and IUIT.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between SUWS.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SUWS.L и IUIT.L
Секторы
SUWS.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
SUWS.L
IUIT.L
Финансовые услуги
SUWS.L
IUIT.L
-
Промышленность
SUWS.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
SUWS.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
SUWS.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SUWS.L
IUIT.L
Потребительский защитный сектор
SUWS.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
SUWS.L
IUIT.L
-
Недвижимость
SUWS.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
SUWS.L
IUIT.L
-
Энергетика
SUWS.L
-
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUWS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SUWS.L
IUIT.L
Сравнение SUWS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUWS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.69 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4.48 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUWS.L и IUIT.L
Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUWS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -33.46% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.03% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -26.40% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -33.46% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -9.21% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.91% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 6.43% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) составляет 4.09%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUWS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.40% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 17.55% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 22.07% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 23.96% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.33% | -5.49% |
Сравнение комиссий SUWS.L и IUIT.L
SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 1.21% | 1.41% | 1.52% | 1.71% | 1.20% | 1.21% | 1.70% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SUWS.L and IUIT.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.
SUWS.L is categorized as Global Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор