PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с G500.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SUWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 11.46%/yr for G500.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWS.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUWS.L показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.58%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

G500.L

1 день
0.01%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
9.19%
С начала года
8.58%
1 год
19.59%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%14.86%11.22%25.16%-21.20%25.32%24.97%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.58%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between SUWS.L and G500.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between SUWS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWS.L и G500.L

Секторы
SUWS.L
G500.L

Технологии

33.0%
39.0%

Финансовые услуги

17.0%
11.1%

Промышленность

11.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.9%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

SUWS.L
33.0%
G500.L
39.0%

Финансовые услуги

SUWS.L
17.0%
G500.L
11.1%

Промышленность

SUWS.L
11.6%
G500.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

SUWS.L
9.4%
G500.L
9.9%

Здравоохранение

SUWS.L
9.0%
G500.L
8.3%

Коммуникационные услуги

SUWS.L
7.7%
G500.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

SUWS.L
5.5%
G500.L
4.5%

Сырьевые материалы

SUWS.L
3.1%
G500.L
1.7%

Недвижимость

SUWS.L
1.8%
G500.L
1.8%

Коммунальные услуги

SUWS.L
1.6%
G500.L
2.1%

Энергетика

SUWS.L

-

G500.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с SPXS.LG500.L с MIST.LG500.L с FLES.LG500.L с MINT.LG500.L с WNRG.LG500.L с KSTR.LG500.L с HKOD.L

Доходность на риск

SUWS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.30

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.99

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.55

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.84

+0.88

SUWS.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и G500.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-39.54%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.56%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-17.75%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-39.54%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.92%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.07%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.35%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и G500.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.75%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.74%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.08%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.35%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.09%

-3.25%

Сравнение комиссий SUWS.L и G500.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и G500.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SUWS.L and G500.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор