PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%21.55%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции SUWIX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 13.51% против 6.76% соответственно.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с KDHAXSUWIX с SGOIXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAXSUWIX с BTIIXSUWIX с FGJEX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий SUWIX и SEMGX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I

Доходность на риск

SUWIX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.96

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.84

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между SUWIX и SEMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и SEMGX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и SEMGX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-67.21%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-16.11%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-41.58%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-45.82%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-13.51%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-25.38%

+18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.82%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) составляет 5.04%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

9.54%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

14.70%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.15%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

18.12%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.03%

+0.34%